2018中、日、韩、美与东盟贸易关联效应的实证分析

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一、引言：矛盾现象及研究回顾
进入21世纪以来，东亚各国加快与区域内外经济体的贸易自由化进程，自贸区蓬勃发展。[1]以东盟为例，从上世纪末启动的东盟10+1、10+3（东盟十国加中国、日本、韩国）到2005年12月启动的10+6（东亚峰会，东盟加中、日、韩及印度、澳大利亚、新西兰）；从2002年11月签署《中国与东盟全面经济合作框架协议》到2003年10月签署《东盟与日本全面经济伙伴关系框架协议》，再到2005年12月签署《东盟与韩国自由贸易协定框架协议》，东盟与周边国家的贸易自由化进程全面展开且不断推进。在加快与周边国家经济一体化进程的同时，东盟与美国等非东亚国家的经贸合作也在升级。2006年8月，美国与东盟签署《贸易和投资框架协议》，加速重返东南亚的亚洲行动计划，并进而与部分东盟国家推动跨太平洋战略经济伙伴协定。而继中国与东盟《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》2005年生效之后，2007年韩国与东盟《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》生效；2008年《日本与东盟全面经济伙伴协议》完成签署并生效。可见，中国与东盟的合作触发了一系列的仿效与竞赛，开放型的东亚自由贸易多米诺效应（domino effects）①（Baldwin，1993）[2]的传导、关联效应凸显。
表现在数据方面，根据东盟秘书处的统计，2009年中、日、韩、美与东盟的贸易额占东盟对外贸易额的36.7%，其中东盟与中国（内地）的贸易额跃居首位，占11.6%；与日本的贸易占10.5%，日本在欧盟之后成为东盟的第三大对外贸易伙伴；东盟与美国的贸易额占9.7%；与韩国的贸易额占4.9%，美、韩作为东盟的第四及第五大贸易伙伴。②但对比东盟2001年的统计数据，当前除中国与韩国占东盟贸易的份额上升之外，美国与日本所占比重皆下降。
从上述信息似乎可以得出21世纪头十年中、日、韩、美与东盟贸易只有竞争关系的结论。但是，这十年间东亚区域各方的贸易相互之间在整体发展上到底存在怎样的数量关系？对于这一问题，国内学术界有零星实证分析。其中，王卓（2009）从实证角度采用1980-2007年的数据分析中、日、韩与东盟自由贸易区对中、日、韩及东盟的新、马、泰、菲和印尼等贸易效应；[3]钟海涛等（2010）论述了东盟与周边国家签订自贸协定（FTA）或经济伙伴协定（EPA）的新进展及其对协议参与方的作用和影响；[4]李红等（2011）初步检验了中国东盟贸易及其与美、日、韩贸易的协整关系。[5]在国外，该问题较受关注，但实证研究主要集中于R.Baldwin等人。基于垄断竞争贸易等理论模型以及Baldwin（1993）关于20世纪90年代初美洲和欧洲区域贸易自由化的多米诺式扩展等研究，Baldwin（2005，2007）以1997年亚洲金融危机后亚洲（东亚）区域贸易协定的面碗式（spaghetti noodle bowl）扩散为例，根据2000年数据对东亚不同区域自由贸易协议的排斥指数（exclusion indices）即竞争关系的对比，得出中国与东盟的自由贸易协定不可能像中、日、韩等东北亚三国间的自贸协定那样会触发区域性多米诺效应的结论。[6-7]不过，Baldwin等（2010）又引入传染指数（contagion index）对1976-2005年113个国家之间发生的10万余个贸易协议观察值进行计量分析，认为区域自由贸易协定具有传染性，进一步拓展关于自贸协定多米诺效应的研究，[8]但没有对东亚区域贸易协定进行分析，也没有运用较为及时的长期月度数据进行实证检验。
为避免歧义，同时考虑到东亚区域合作的开放性，我们借鉴空间经济学分析产业空间关联的概念，视贸易为跨国合作与时空关联的产业，将区域贸易协定的多米诺骨牌效应、面碗效应、传染效应等均视为更广意义上的关联效应（correla-tion effects或linkages），并集中对过去10年贸易自由化进程中的中、日、韩、美及东盟之间的贸易关系进行计量分析，研究这些贸易时间序列所隐藏的关联效应，以便从总体上认识和把握东亚区域贸易自由化的基本态势和整体效应，推进我国的自由贸易区战略。
二、数据与模型框架
（一）数据选取与变量设定
本文采用中国（C）海关、日本（J）财务省关税局、韩国（K）外交通商部以及美国（U）普查局公布与东盟（A）等五方相互之间以美元计算的贸易总额（T）、出口额（X）和进口额（M）数据，③分步进行建立数据库并进行分析：首先，构建如图1所示的区域贸易进出口流量10年起止截面数据图，以便为研究各方贸易网状关联变化提供初步认识和分析框架。图1中显示五方之间的贸易强度在时空上具有一定的关联性，例如，伴随着中国与东盟贸易的快速增长，中美、中日、中韩以及韩国东盟等等双向贸易亦迅速攀升。其次，为全面分析区域贸易在自由化进程中的相互关联效应，进一步细化图1的数据。因上述五方双向贸易变量有20组之多，不便于计量分析，故选取2001年1月至2010年12月共120个月份中、日、韩、美及东盟等五方相互之间的10个贸易总额时间序列（变量分别记为CAT、CJT、CKT、CUT、JAT、KAT、KJT、UAT、UJT、UKT），分析其间存在的数量关联。进而，为重点分析东盟与周边国家发展自由贸易的关联效应，聚焦于东盟，选取上述120个月份中、日、韩、美等四国对东盟的8个进出口时间序列（见图2，变量分别记为CAX、CAM、JAX、JAM、KAX、KAM、UAX、UAM）进行协整分析。图2初步显示出各贸易序列在10年间有基本相似的波动趋势。为消除数据中可能存在的异方差性并平滑数据，对上述18个变量同时取自然对数，分别用LNCAT、LNCJT、LNCKT、LNCUT、LNJAT、LNKAT、LNKJT、LNUAT、LNUJT、LNUKT和LNCAX、LNCAM、LNJAX、LNJAM、LNKAX、LNKAM、LNUAX、LNUAM表示。因自然对数的单调性，故取对数并不影响研究的结论。
（二）框架模型构建
在图1所示区域贸易流网状框架的基础上，对中、日、韩、美与东盟等五方相互间的10个贸易总额时间序列，以及中、日、韩、美等对东盟的8个月度进出口时间序列进行相关系数及平稳性检验等分析（过程从略），结果显示：（1）除美日贸易与其他贸易的相关系数偏低之外，其他各组变量间的相关系数均在0.9之上，且随着时间的发展，年度内的相关系数有所提升，这说明变量间存在强相关性和稳