2018苦候诺贝尔经济学奖的大师们3

9039833

　　　　之四：一般均衡理论部分
　　2002年度诺贝尔经济学奖获奖名单将于10月10日宣布
　1980年代初，我刚进哈佛经济系就发现，坐在格林、马斯柯莱、马斯金等大师们课堂里的学生越来越少了。我们年轻一代对一般均衡理论的精深思想和高超技巧似乎有一种内在的恐惧。
　　我们承受不了求学和探索的艰辛，纷纷寻求发表论文的捷径。
　　1990年代以来，连基本模型都没有的统计回归分析的文章，竟然充斥于《美国经济评论》、《政治经济学杂志》、《经济学季刊》等顶尖经济学刊物。
　　我们的这些雕虫小技，无论在思想上还是在技巧上都难望一般均衡大师们之项背。我们连给他们提鞋都不配。经济学的档次被越玩越低。这种思想上、方法上的全面倒退是对人类科学精神的玷污，是经济学界的腐败、堕落，是全球经济学家们共同的耻辱。
　　———邹恒甫
　□叶海云尹恒
　　早就应获诺奖的经济学明珠
　　一般均衡理论是人类经济思想宝库中最耀眼的成就之一，它从对人们的偏好、技术和禀赋的基本假设出发，建立了关于人类经济系统整体均衡的存在性、稳定性和有效性的公理化体系。在这一领域作出过重大贡献的阿罗（Arrow，Kenneth）和德布鲁（Debreu，Gerard）已分别于1972年和1983年获得诺贝尔奖。这里，我们要介绍莱昂内尔·麦肯齐和杰利·格林，这师徒二人其实早已具备问鼎诺奖的实力。
　　让我们先简单回顾一下一般均衡理论的发展。在经济学中，均衡概念的本质是，追求自身福利最大化的个人通过市场网络的作用最终能够达到一种和谐的平衡状态。亚当·斯密“看不见的手”的思想正是对经济均衡关系的诗意描叙。
　　19世纪下半叶，现代意义上的一般均衡理论主要由瓦尔拉斯（熊彼特认为他在经济思想史上的贡献甚至超过斯密）等人系统地发展起来，20世纪初帕累托（Pareto）、卡塞尔（Cassel）等人对一般均衡
　　理论作出更系统的描述。但直到1940年代，理论家仍然求助于数方程与未知数的个数的方法来证明均衡的存在性，这损害了一般均衡理论的严密性。
　　“二战”之后，阿罗、德布鲁和麦肯齐等人引入拓扑学与凸分析的方法，经过严密推理，在很一般的条件下证明了均衡的存在性与有效性，使得斯密“看不见的手”最终从天才的想象变成缜密的科学体系。
　　一般均衡理论的公理化研究方法已成为主流经济学的基本方法之一。例如在一般均衡中纳入随机因素，就可以研究金融市场的资本定价问题；在宏观经济学里起基础作用的兰姆西（Ramsey）模型，实际上只是具有无限性质的一般均衡理论的特例之一；引入信息不对称，就可以在一般均衡理论的框架中研究激励理论……
　　惟一未获诺奖的创始人
莱昂内尔·麦肯齐（LionelMckenzie）1919年生于美国，1956年获普林斯顿大学博士学位，早年师从希克斯、萨缪尔森和库普曼斯（Koopmans）等经济学大家，1957～1966年任罗切斯特大学经济系主任，此后一直任该校威尔森（Wilson）经济学讲座教授。
　　麦肯齐是现代一般均衡理论的三位创始人之一（另两位创始人阿罗和德布鲁均已获诺奖）。最早系统证明一般均衡存在性的两篇论文是阿罗和德布鲁、麦肯齐各自独立完成的：麦肯齐论文《论格雷厄姆国际贸易模型及其他竞争经济的均衡》在权威的《经济计量学杂志》1954年4月号发表；阿罗和德布鲁的论文《竞争经济中均衡的存在性》
　　在该杂志1954年7月号发表。
　　在1954年论文中，麦肯齐首先运用Kakutani不动点定理，在一个特殊的模型中证明了均衡的存在性和惟一性，这一方法具有普遍性，他很容易地将其推广到竞争均衡理论中。1955年他发表了论文《特定消费偏好下的一般均衡》，将其均衡思想正式扩展到一般的竞争经济。1959年他发表论文《论竞争市场一般均衡的存在性》，在更一般的条件下使用Brouwer不动点定理，简洁地证明了一般均衡的存在性。1960年他在论文《均衡的稳定性与正超额需求函数的价值》中引入一个新的Liapounov函数，研究了动态竞争经济的局部与整体稳定性问题。这一系列重要论文奠定了麦肯齐一般均衡理论创始人的地位。
　　麦肯齐另一重大理论贡献集中在最优经济增长领域。1920～1930年代，兰姆西（Ramsey）与冯·诺依曼（VonNeumann）分别从宏观和微观角度首开现代经济增长理论的先河，听过冯·诺依曼报告的萨缪尔森，当时推测市场经济在长期将逐渐收敛到最优的经济增长（资本积累）路径，此即所谓“大道定理”（TurnpikeTheorem）。但他却一直没能给出严格的证明。
　　1960年代初，麦肯齐和Morishima各自独立使用不同的方法，在一个标准的新古典经济中，严格证明了最优增长路径的最优收敛性。
　　随后麦肯齐发表了一系列论文，讨论了在各种不同条件下最优增长路径的收敛性问题。
　　麦肯齐以上两方面的工作具有重大的理论意义：从资源配置的静态角度看，新古典的自由市场经济能够实现帕累托最优；从经济发展的动态角度看，市场经济在长期也能够朝着最优经济增长路径逼近。
　　麦肯齐还在国际贸易理论方面作出了全面性贡献：1953年他研究专业化与世界生产的效率，在一般均衡的框架下严格证明了自由贸易的有效性；1954年他提出了关于格雷厄姆国际贸易模型中生产专业化的一般定理；1955年，他提出了关于生产要素价格均等的一般定理；1956年，他研究了存在多种生产要素情形下的生产专业化与生产可能性边界问题。